कम्प्यूटेशनल वित्त

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जोखिम-तटस्थ माप के तहत वित्तीय साधनों की कीमत की गणना करने में एक प्रकार कि गति नमूना पथों का अनुकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

कम्प्यूटेशनल वित्त व्यावहारिक कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो वित्त में व्यावहारिक रुचि की समस्याओं से निपटती है।[1] कुछ अलग परिभाषाएँ वर्तमान में वित्त में उपयोग किए जाने वाले आंकड़े और कलन विधि का अध्ययन हैं[2] और कंप्यूटर प्रोग्राम का गणित जो वित्तीय गणितीय मॉडल या प्रणाली को साकार करता है।[3]

कम्प्यूटेशनल वित्त गणितीय प्रमाणों के बजाय व्यावहारिक संख्यात्मक विश्लेषण पर जोर देता है और उन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो सीधे अर्थशास्त्र पर लागू होती हैं।[4] यह गणितीय वित्त और संख्यात्मक विश्लेषण के बीच एक अंतःविषय क्षेत्र है।[5] दो प्रमुख क्षेत्र सुरक्षा (वित्त) के उचित मूल्यों की कुशल और सटीक गणना और स्टोकेस्टिक समय श्रृंखला का मॉडलिंग हैं।[6]


इतिहास

एक अनुशासन के रूप में कम्प्यूटेशनल वित्त के जन्म का पता 1950 के दशक की शुरुआत में हैरी मार्कोविट्ज़ से लगाया जा सकता है। मार्कोविट्ज़ ने पोर्टफोलियो चयन समस्या की कल्पना माध्य-विचरण अनुकूलन में एक अभ्यास के रूप में की। इसके लिए उस समय उपलब्ध कंप्यूटर शक्ति से अधिक की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अनुमानित समाधानों के लिए उपयोगी एल्गोरिदम पर काम किया।[7] गणितीय वित्त उसी अंतर्दृष्टि के साथ शुरू हुआ, लेकिन सरल बंद-रूप अभिव्यक्ति में संबंधों को व्यक्त करने के लिए सरलीकृत धारणाएं बनाकर अलग हो गया, जिसके मूल्यांकन के लिए परिष्कृत कंप्यूटर विज्ञान की आवश्यकता नहीं थी।[8] 1960 के दशक में, एडवर्ड ओ थॉर्प जैसे हेज फंड मैनेजर[9] और माइकल गुडकिन (हैरी मार्कोविट्ज़, पॉल सैमुएलसन और रॉबर्ट सी. मेर्टन के साथ काम करते हुए)[10] पंचायत ट्रेडिंग में कंप्यूटर के उपयोग की शुरुआत की। शिक्षाविदों में, कुशल-बाजार परिकल्पना के समर्थन में बड़ी मात्रा में वित्तीय डेटा का विश्लेषण करने के लिए यूजीन प्रसिद्धि जैसे शोधकर्ताओं द्वारा परिष्कृत कंप्यूटर प्रसंस्करण की आवश्यकता थी।[8]

1970 के दशक के दौरान, कम्प्यूटेशनल वित्त का मुख्य ध्यान विकल्पों के मूल्यांकन और बंधक ऋण प्रतिभूतिकरण का विश्लेषण करने पर केंद्रित हो गया।[11] 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में, युवा मात्रात्मक विश्लेषकों का एक समूह, जो रॉकेट वैज्ञानिकों के रूप में जाना जाने लगा, वॉल स्ट्रीट पर आया और निजी कंप्यूटर अपने साथ लाया। इससे कम्प्यूटेशनल वित्त अनुप्रयोगों की मात्रा और विविधता दोनों में विस्फोट हुआ।[12] कई नई तकनीकें गणितीय अनुकूलन और समय श्रृंखला विश्लेषण जैसे कम्प्यूटेशनल अर्थशास्त्र के पारंपरिक क्षेत्रों के बजाय संकेत आगे बढ़ाना और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण से आईं।[12]

1980 के दशक के अंत तक, शीत युद्ध की समाप्ति ने विस्थापित भौतिकविदों और अनुप्रयुक्त गणितज्ञों के एक बड़े समूह को, जिनमें से कई लौह पर्दा के पीछे से थे, वित्त में ला दिया। इन लोगों को वित्तीय इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है (क्वांट एक शब्द है जिसमें रॉकेट वैज्ञानिक और वित्तीय इंजीनियर, साथ ही मात्रात्मक पोर्टफोलियो प्रबंधक दोनों शामिल हैं)।[13] इससे वित्त में उपयोग की जाने वाली कम्प्यूटेशनल विधियों की श्रृंखला का दूसरा बड़ा विस्तार हुआ, साथ ही पर्सनल कंप्यूटर से मेनफ़्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की ओर कदम बढ़ाया गया।[11]इस समय के आसपास कम्प्यूटेशनल वित्त को एक विशिष्ट शैक्षणिक उपक्षेत्र के रूप में मान्यता मिल गई। कम्प्यूटेशनल वित्त में पहला डिग्री कार्यक्रम 1994 में कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया गया था।[14] पिछले 20 वर्षों में, कम्प्यूटेशनल वित्त का क्षेत्र वित्त के लगभग हर क्षेत्र में विस्तारित हो गया है, और चिकित्सकों की मांग नाटकीय रूप से बढ़ी है।[1]इसके अलावा, कई विशिष्ट कंपनियां कम्प्यूटेशनल वित्त सॉफ्टवेयर और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए विकसित हुई हैं।[10]


कम्प्यूटेशनल वित्त के अनुप्रयोग

यह भी देखें

संदर्भ

  1. ↑ 1.0 1.1 Rüdiger U. Seydel, Tools for Computational Finance[permanent dead link], Springer; 3rd edition (May 11, 2006) 978-3540279235
  2. ↑ "कम्प्यूटेशनल वित्त और अनुसंधान प्रयोगशाला". University of Essex. Retrieved 2012-07-21.
  3. ↑ Cornelis A. Los, Computational Finance World Scientific Pub Co Inc (December 2000) ISBN 978-9810244972
  4. ↑ Mario J. Miranda and Paul L. Fackler, Applied Computational Economics and Finance, The MIT Press (September 16, 2002) ISBN 978-0262134200
  5. ↑ Omur Ugur, Introduction to Computational Finance, Imperial College Press (December 22, 2008) ISBN 978-1848161924
  6. ↑ Jin-Chuan Duan, Wolfgang Karl Härdle and James E. Gentle (editors), Handbook of Computational Finance, Springer (October 25, 2011) ISBN 978-3642172533
  7. ↑ Harry M. Markowitz, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Wiley, second edition (September 3, 1991) 978-1557861085
  8. ↑ 8.0 8.1 Justin Fox, The Myth of the Rational Market: A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street, HarperBusiness (June 9, 2009) ISBN 978-0060598990
  9. ↑ William Poundstone, Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street, Hill and Wang (September 19, 2006) ISBN 978-0809045990
  10. ↑ 10.0 10.1 Michael Goodkin, The Wrong Answer Faster: The Inside Story of Making the Machine that Trades Trillions, Wiley, (February 21, 2012) ISBN 978-1118133408
  11. ↑ 11.0 11.1 Aaron Brown, Red-Blooded Risk: The Secret History of Wall Street, Wiley (October 11, 2011) ISBN 978-1118043868
  12. ↑ 12.0 12.1 John F. Ehlers, Rocket Science for Traders, Wiley (July 20, 2001) ISBN 978-0471405672
  13. ↑ Aaron Brown, The Poker Face of Wall Street, Wiley (March 31, 2006) 978-0470127315
  14. ↑ "कम्प्यूटेशनल वित्त केंद्र". Carnegie Mellon University. Retrieved 2012-07-21.


बाहरी संबंध

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