स्थिर प्रक्रिया

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गणित और आंकड़ों में, एक स्थिर प्रक्रिया (या एक सख्त/सख्ती से स्थिर प्रक्रिया या मजबूत/दृढ़ता से स्थिर प्रक्रिया) एक अनेक संभावनाओं में से चुनी हूई प्रक्रिया है जिसका बिना शर्त संयुक्त संभावना वितरण समय में स्थानांतरित होने पर नहीं बदलता है।[1] नतीजतन, माध्य और विचरण जैसे पैरामीटर भी समय के साथ नहीं बदलते हैं।यदि आप एक स्थिर प्रक्रिया के बीच से एक रेखा खींचते हैं तो यह सपाट होना चाहिए;इसमें 'मौसमी' चक्र हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह न तो चल रहा है और न ही नीचे।

चूंकि स्टेशनरिटी एक धारणा है जो समय श्रृंखला विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली कई सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को अंतर्निहित करती है, गैर-स्थिर डेटा अक्सर स्थिर होने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं।स्थिरता के उल्लंघन का सबसे आम कारण इस माध्य में एक प्रवृत्ति है, जो या तो एक इकाई जड़ की उपस्थिति या एक नियतात्मक प्रवृत्ति की उपस्थिति के कारण हो सकता है।एक एकक जड़ के पूर्व मामले में, स्टोकेस्टिक झटके के स्थायी प्रभाव होते हैं, और प्रक्रिया का मतलब प्रत्यावर्तन (वित्त) नहीं है। माध्य-पुनरावृत्ति।एक नियतात्मक प्रवृत्ति के बाद के मामले में, प्रक्रिया को एक प्रवृत्ति-स्टेशनरी प्रक्रिया कहा जाता है, और स्टोकेस्टिक झटकों में केवल क्षणभंगुर प्रभाव होता है, जिसके बाद चर एक नियतात्मक रूप से विकसित (गैर-समर्पण) माध्य की ओर जाता है।

एक प्रवृत्ति स्थिर प्रक्रिया कड़ाई से स्थिर नहीं है, लेकिन आसानी से अंतर्निहित प्रवृत्ति को हटाकर एक स्थिर प्रक्रिया में तब्दील हो सकती है, जो पूरी तरह से समय का एक कार्य है।इसी तरह, एक या एक से अधिक इकाई जड़ों वाली प्रक्रियाओं को अलग -अलग के माध्यम से स्थिर बनाया जा सकता है।एक महत्वपूर्ण प्रकार की गैर-स्थिर प्रक्रिया जिसमें एक प्रवृत्ति की तरह व्यवहार शामिल नहीं है, एक चक्रवात प्रक्रिया है, जो एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया है जो समय के साथ चक्रीय रूप से भिन्न होती है।

कई अनुप्रयोगों के लिए सख्त-भावना स्थिरता बहुत प्रतिबंधात्मक है।स्थिरता के अन्य रूपों जैसे कि व्यापक-समझदार स्थिरता या n -Th-order स्टेशनरिटी तब कार्यरत हैं।विभिन्न प्रकार की स्थिरता के लिए परिभाषाएं विभिन्न लेखकों के बीच सुसंगत नहीं हैं (देखें स्थिर प्रक्रिया#अन्य शब्दावली)।

सख्त-भावना स्थिरता

परिभाषा

औपचारिक रूप से, चलो एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया हो और चलो सीमांत वितरण के संचयी वितरण समारोह का प्रतिनिधित्व करें (यानी, किसी विशेष शुरुआती मूल्य के संदर्भ में नहीं) संयुक्त वितरण कभी कभी ।फिर, कहा जाता है कि सख्ती से स्थिर, दृढ़ता से स्थिर या सख्त-समझदार स्थिर[2]: p. 155 

 

 

 

 

(Eq.1)

तब से प्रभावित नहीं करता , समय का कार्य नहीं है।

उदाहरण

संवर्धित डिके-फुलर (एडीएफ) परीक्षण सांख्यिकीय प्रत्येक प्रक्रिया के लिए सूचित किया जाता है;गैर-स्थिरता को 5% महत्व स्तर पर दूसरी प्रक्रिया के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सफेद शोर एक स्थिर प्रक्रिया का सबसे सरल उदाहरण है।

एक असतत-समय स्टोकेस्टिक प्रक्रिया का एक उदाहरण | असतत-समय स्थिर प्रक्रिया जहां नमूना स्थान भी असतत है (ताकि यादृच्छिक चर एन संभावित मानों में से एक हो सकता है) एक बर्नौली योजना है।निरंतर नमूना स्थान के साथ एक असतत-समय स्थिर प्रक्रिया के अन्य उदाहरणों में कुछ स्वैच्छिक और चलती औसत मॉडल प्रक्रियाएं शामिल हैं जो दोनों स्वत: संप्रायता औसत मॉडल के सबसेट हैं।एक गैर-तुच्छ ऑटोरेग्रेसिव घटक वाले मॉडल या तो स्थिर या गैर-स्थिर हो सकते हैं, जो पैरामीटर मानों के आधार पर, और महत्वपूर्ण गैर-स्थिरता विशेष मामले हैं जहां मॉडल में यूनिट की जड़ें मौजूद हैं।

उदाहरण 1

होने देना किसी भी स्केलर यादृच्छिक चर बनें, और एक समय-श्रृंखला को परिभाषित करें , द्वारा

फिर एक स्थिर समय श्रृंखला है, जिसके लिए अहसासों में निरंतर मूल्यों की एक श्रृंखला शामिल है, प्रत्येक प्राप्ति के लिए एक अलग निरंतर मूल्य के साथ।इस मामले पर बड़ी संख्या का एक नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि एक ही अहसास से औसत का सीमित मूल्य यादृच्छिक मूल्य को निर्धारित करता है , के अपेक्षित मूल्य लेने के बजाय

का समय औसत प्रक्रिया नहीं है क्योंकि प्रक्रिया एर्गोडिक प्रक्रिया नहीं है।

उदाहरण 2

एक स्थिर प्रक्रिया के एक और उदाहरण के रूप में जिसके लिए किसी भी एकल अहसास में एक स्पष्ट रूप से शोर-मुक्त संरचना होती है, चलो एक समान वितरण (निरंतर) है और समय श्रृंखला को परिभाषित करें द्वारा

तब तब से कड़ाई से स्थिर है ( सापेक्ष ) एक ही समान वितरण के रूप में अनुसरण करता है किसी के लिए

उदाहरण 3

ध्यान रखें कि एक सफेद शोर जरूरी सख्ती से स्थिर नहीं है।होने देना अंतराल में समान रूप से वितरित एक यादृच्छिक चर बनें और समय श्रृंखला को परिभाषित करें

फिर

इसलिए एक सफेद शोर है, हालांकि यह सख्ती से स्थिर नहीं है।


nth-order stynarity

में Eq.1का वितरण स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के नमूने सभी के लिए समय में स्थानांतरित किए गए नमूनों के वितरण के बराबर होना चाहिए ।एन-थ-ऑर्डर स्टेशनरिटी एक कमजोर रूप का एक कमजोर रूप है जहां यह केवल सभी के लिए अनुरोध किया जाता है एक निश्चित आदेश तक ।एक यादृच्छिक प्रक्रिया कहा जाता है कि n -th-order stantary if:[2]: p. 152 

 

 

 

 

(Eq.2)

कमजोर या चौड़ी-समझदार स्टेशनरी

परिभाषा

संकेत आगे बढ़ाना में आमतौर पर नियोजित स्थिरता का एक कमजोर रूप कमजोर-समझदार स्थिरता, व्यापक-समझदार स्टेशनरी (डब्ल्यूएसएस), या सहसंयोजक स्थिरता के रूप में जाना जाता है।डब्ल्यूएसएस यादृच्छिक प्रक्रियाओं को केवल यह आवश्यक है कि 1 क्षण (गणित) (यानी माध्य) और स्वत: समय के संबंध में भिन्न नहीं होते हैं और यह कि दूसरा क्षण सभी समय के लिए परिमित है।कोई भी सख्ती से स्थिर प्रक्रिया जिसका एक परिमित माध्य है और एक सहसंयोजक भी WSS है।[3]: p. 299  तो, एक निरंतर समय यादृच्छिक प्रक्रिया जो डब्ल्यूएसएस है उसके औसत कार्य पर निम्नलिखित प्रतिबंध हैं और ऑटोकोवेरियन फंक्शन :

 

 

 

 

(Eq.3)

पहली संपत्ति का अर्थ है कि माध्य फ़ंक्शन स्थिर होना चाहिए।दूसरी संपत्ति का तात्पर्य है कि ऑटोकोवेरियन फ़ंक्शन केवल अंतर पर निर्भर करता है और और केवल दो चर के बजाय एक चर द्वारा अनुक्रमित होने की आवश्यकता है।[2]: p. 159  इस प्रकार, लिखने के बजाय,

संकेतन अक्सर प्रतिस्थापन द्वारा संक्षिप्त किया जाता है :

इसका तात्पर्य यह भी है कि ऑटो सहसंबंध केवल इस पर निर्भर करता है , वह है

तीसरी संपत्ति का कहना है कि दूसरे क्षण किसी भी समय के लिए परिमित होना चाहिए

प्रेरणा

व्यापक-सेंस स्थिरता का मुख्य लाभ यह है कि यह हिल्बर्ट रिक्त स्थान के संदर्भ में समय-श्रृंखला रखता है।चलो {x (t)} द्वारा उत्पन्न Hilbert अंतरिक्ष होना चाहिए (यानी, दिए गए प्रायिकता स्थान पर सभी वर्ग-इंटीग्रेबल रैंडम वैरिएबल के हिल्बर्ट स्पेस में इन यादृच्छिक चर के सभी रैखिक संयोजनों के सेट को बंद करना)।ऑटोकोवेरियन फ़ंक्शन की सकारात्मक निश्चितता के द्वारा, यह बोचनेर के प्रमेय से है कि एक सकारात्मक उपाय मौजूद है वास्तविक रेखा पर जैसे कि एच एल के हिल्बर्ट सबस्पेस के लिए आइसोमोर्फिक है2 (μ) {ई द्वारा उत्पन्न-2πiξt }।यह तब एक निरंतर समय स्थिर स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित फूरियर-प्रकार का अपघटन देता है: एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया मौजूद है ऑर्थोगोनल वृद्धि के साथ, जैसे कि, सभी के लिए

जहां दाहिने हाथ की ओर अभिन्न एक उपयुक्त (रीमैन) अर्थ में व्याख्या की जाती है।एक ही परिणाम एक असतत-समय स्थिर प्रक्रिया के लिए होता है, जिसमें स्पेक्ट्रल माप अब यूनिट सर्कल पर परिभाषित किया गया है।

WSS को रैखिक, समय-अपरिवर्तनीय (LTI तंत्र सिद्धांत) फ़िल्टर (सिग्नल प्रोसेसिंग) के साथ यादृच्छिक संकेतों का प्रसंस्करण करते समय, यह एक रैखिक ऑपरेटर के रूप में सहसंबंध फ़ंक्शन के बारे में सोचने में मददगार है।चूंकि यह एक परिसंचारी मैट्रिक्स ऑपरेटर है (केवल दो तर्कों के बीच अंतर पर निर्भर करता है), इसके eigenfunctions फोरियर श्रेणी़ कॉम्प्लेक्स घातांक प्रकार्य अतिरिक्त, चूंकि LTI ऑपरेटरों के eigenfunctions भी घातीय कार्य हैं, WSS यादृच्छिक संकेतों का LTI प्रसंस्करण अत्यधिक ट्रैक्टेबल है - सभी संगणना आवृत्ति डोमेन में किए जा सकते हैं।इस प्रकार, WSS धारणा को सिग्नल प्रोसेसिंग कलन विधि में व्यापक रूप से नियोजित किया जाता है।

जटिल स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के लिए परिभाषा

मामले में जहां एक जटिल स्टोकेस्टिक प्रक्रिया है जिसे ऑटोकोवेरियन फ़ंक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है और, आवश्यकताओं के अलावा Eq.3, यह आवश्यक है कि छद्म-ऑटोकोवेरियन फ़ंक्शन केवल समय अंतराल पर निर्भर करता है।सूत्रों में, WSS है, अगर

 

 

 

 

(Eq.4)

संयुक्त स्टेशनरी

स्थिरता की अवधारणा को दो स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं तक बढ़ाया जा सकता है।

संयुक्त सख्त-भावना स्थिरता

दो स्टोकेस्टिक प्रक्रियाएं और यदि उनके संयुक्त संचयी वितरण को संयुक्त रूप से सख्त-समझ स्थिर कहा जाता है समय बदलाव के तहत अपरिवर्तित रहता है, यानी यदि

 

 

 

 

(Eq.5)

संयुक्त (m + n) th-order stationarity

दो यादृच्छिक प्रक्रियाएं और कहा जाता है कि संयुक्त रूप से ( m & nbsp;+& nbsp;[2]: p. 159 

 

 

 

 

(Eq.6)

संयुक्त कमजोर या व्यापक-समझदार स्टेशनरी

दो स्टोकेस्टिक प्रक्रियाएं और यदि वे दोनों व्यापक-सेंस स्थिर और उनके क्रॉस-कोवरियन फ़ंक्शन हैं केवल समय के अंतर पर निर्भर करता है ।इसे इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

 

 

 

 

(Eq.7)

स्थिरता के प्रकारों के बीच संबंध

  • यदि एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया एन-थ-ऑर्डर स्टेशनरी है, तो यह सभी के लिए एम-थ-ऑर्डर स्टेशनरी भी है
  • यदि एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया दूसरा क्रम स्थिर है () और परिमित दूसरे क्षण हैं, फिर यह व्यापक-समझदार स्थिर भी है।[2]: p. 159 
  • यदि एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया व्यापक-समझदार स्थिर है, तो यह जरूरी नहीं कि दूसरा क्रम स्थिर हो।[2]: p. 159 
  • यदि एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया सख्त-समझदार स्थिर है और इसमें दूसरे क्षणों को परिमित किया जाता है, तो यह व्यापक-समझदार स्थिर है।[3]: p. 299 
  • यदि दो स्टोकेस्टिक प्रक्रियाएं संयुक्त रूप से हैं (m & nbsp;[2]: p. 159 


अन्य शब्दावली

सख्त स्थिरता के अलावा अन्य प्रकार के स्थिरता के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली को मिश्रित किया जा सकता है।कुछ उदाहरणों का पालन करते हैं।

  • मौरिस प्रीस्टले एम को ऑर्डर करने के लिए स्टेशनरी अप का उपयोग करता है, यदि व्यापक अर्थों के लिए यहां दी गई शर्तों के समान स्थितियां एम ऑर्डर करने के लिए क्षणों से संबंधित लागू होती हैं।[4][5] इस प्रकार व्यापक अर्थ स्टेशनरिटी ऑर्डर 2 के लिए स्टेशनरी के बराबर होगी, जो यहां दी गई दूसरी-क्रम स्थिरता की परिभाषा से अलग है।
  • मेहरदाद होनर्कह और जेफ कैर्स भी कई-पॉइंट जियोस्टैटिस्टिक्स के संदर्भ में स्थिरता की धारणा का उपयोग करते हैं, जहां उच्च एन-पॉइंट आँकड़ों को स्थानिक डोमेन में स्थिर माना जाता है।[6]
  • Pejman Tahmasebi और Muhammad Sahimi ने एक अनुकूली शैनन-आधारित कार्यप्रणाली प्रस्तुत की है जिसका उपयोग किसी भी गैर-स्थिर प्रणालियों के मॉडलिंग के लिए किया जा सकता है।[7]


विभेदक

कुछ समय श्रृंखला को स्थिर करने का एक तरीका लगातार टिप्पणियों के बीच अंतर की गणना करना है।इसे यूनिट रूट के रूप में जाना जाता है।डिफरेंसिंग एक समय श्रृंखला के स्तर में परिवर्तन को हटाकर, और इसलिए रुझानों को समाप्त करके एक समय श्रृंखला के माध्य को स्थिर करने में मदद कर सकती है।यह मौसम को भी हटा सकता है, अगर अंतर को उचित रूप से लिया जाता है (उदाहरण के लिए अलग-अलग अवलोकन 1 वर्ष के अलावा वर्ष-एलओ को हटाने के लिए)।

लॉगरिथम जैसे परिवर्तन एक समय श्रृंखला के विचरण को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।

गैर-स्थिर टाइम्स श्रृंखला की पहचान करने के तरीकों में से एक ऑटोकॉरेलेशन प्लॉट है।कभी -कभी, मूल समय श्रृंखला की तुलना में एसीएफ प्लॉट में मौसमी पैटर्न अधिक दिखाई देंगे;हालांकि, यह मामला हमेशा नहीं होता है।[8] नॉनस्टेशनरी टाइम सीरीज़ स्थिर दिख सकती है

गैर-स्थिरता की पहचान करने के लिए एक और दृष्टिकोण एक श्रृंखला के लाप्लास रूपांतरण को देखना है, जो घातीय रुझानों और साइनसोइडल सीज़निटी (जटिल घातीय रुझानों) दोनों की पहचान करेगा।सिग्नल विश्लेषण से संबंधित तकनीक जैसे कि तरंग रूपांतरण और फूरियर रूपांतरण भी सहायक हो सकते हैं।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. Gagniuc, Paul A. (2017). Markov Chains: From Theory to Implementation and Experimentation. USA, NJ: John Wiley & Sons. pp. 1–256. ISBN 978-1-119-38755-8.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Park,Kun Il (2018). Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to Communications. Springer. ISBN 978-3-319-68074-3.
  3. 3.0 3.1 Ionut Florescu (7 November 2014). Probability and Stochastic Processes. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-59320-2.
  4. Priestley, M. B. (1981). Spectral Analysis and Time Series. Academic Press. ISBN 0-12-564922-3.
  5. Priestley, M. B. (1988). Non-linear and Non-stationary Time Series Analysis. Academic Press. ISBN 0-12-564911-8.
  6. Honarkhah, M.; Caers, J. (2010). "Stochastic Simulation of Patterns Using Distance-Based Pattern Modeling". Mathematical Geosciences. 42 (5): 487–517. doi:10.1007/s11004-010-9276-7.
  7. Tahmasebi, P.; Sahimi, M. (2015). "Reconstruction of nonstationary disordered materials and media: Watershed transform and cross-correlation function" (PDF). Physical Review E. 91 (3): 032401. doi:10.1103/PhysRevE.91.032401. PMID 25871117.
  8. "8.1 Stationarity and differencing | OTexts". www.otexts.org. Retrieved 2016-05-18.


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